하나은행, 은행권 첫 ‘AI 활용’ 기업 신용평가 모델 개발

하나은행(은행장 이승열)이 은행권 최초로 AI(인공지능) 기술을 활용한 ‘기술력 기반 ML(Machine Learning) 모형’을 개발해 기업평가를 실시했다. 

8일 하나은행에 따르면 기술력 기반 ML 모형은 하나금융융합기술원 ‘Data Modelling Cell’과 함께 2014년부터 기술신용평가(TCB)에 축적된 정보를 활용, 기존 신용평가에서 적용되지 않았던 기술력에 대한 평가기준을 제시했다. 

또 제시된 평가기준을 기반으로 변별력 높은 항목을 분석·적용함으로써 금융위원회(금융위)가 제시한 ‘단계적 통합여신모형 도입 로드맵 1단계’를 충족할 수 있는 기틀을 마련했다. 

하나은행의 기술력 기반 ML 모형은 AI 학습데이터를 활용해 기업이 보유한 △특허 및 기술 인증 △기술 인력 △기술개발 현황 △기술 사업화 역량 등 기술관련 정보를 주로 활용한다. 

이에 따라 기존 재무제표 기반의 신용평가에서 벗어나 기업의 현재 보유 기술을 기반으로 미래성장 가능성을 평가할 수 있다고 하나은행은 설명했다. 

특히 기술평가 데이터를 신속하게 분석해 리스크 측면에서 설명 가능한 항목을 자동으로 판별하며, 평가결과의 안정성을 확보하기 위해 변동성이 낮은 항목을 학습하도록 설계되어 기술력 지표의 변별력을 높였다. 

이를 통해 기업의 신용도에 긍정 및 부정 영향을 미치는 요인을 맞춤형으로 제공할 수 있어 평가의 투명성 및 신뢰성을 확보했다는 게 하나은행 측 설명이다. 

하나은행 중소벤처금융부 관계자는 “기술력 기반 ML모형 개발로 우수한 기술력을 보유한 중소기업에게 더 많은 금융혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대 된다”며 “앞으로도 하나은행은 다양한 금융상품 개발을 통해 중소기업의 성장 발전에 이바지 하도록 하겠다“고 말했다. 

한편, 하나은행은 기술력 기반 ML 모형의 평가지표 중 안정성이 높은 지표를 신용평가 비재무항목에 적용한 통합여신모형(1단계)을 개발해 금융감독원 승인을 준비 중이다.

이후 승인이 완료되는 2025년 상반기부터 정상적인 통합여신모형을 운영할 방침이다.